Считаем риски. Стратегия "от консерваторов"

Доброго времени суток! Думаю, этот пост не займет много места, т.к. основные положения описаны в прошлой стратегии (Считаем риски. Стратегия "от агрессора").

Ситуация: допустим, у нас есть несколько консервативных трейдеров в портфеле и мы решаем когда и каких агрессоров мы можем добавить.

Обозначения я возьму из предыдущего сообщения:

Сумма вложения в агрессора - СВА

Максимальная просадка аргессора - МПА

Сумма вложения в консерватора - СВК

Прибыль консерватора - ПК

Максимальная просадка консерватора - МПК

И добавим одно новое:
Прибыль от консерваторов, с учетом просадок - ПКУП

Что делать?

1. Находим, какую сумму могут покрыть наши консервативные управляющие:

(СВК1*ПК1/100 - СВК1*МПК1/100) + (СВК2*ПК2/100 - СВК2*МПК2/100) + (СВК3*ПК3/100 - СВК3*МПК3/100) ... = ПКУП.

2. Подбираем одного или несколько агрессоров, которые показывают просадку не выше, чем полученная сумма (понятное дело, это так же регулируется суммой вложений):

ПКУП  (СВА1*МПА1/100) + (СВА2*МПА2/100) ....

И, естественно, не забываем про торговые периоды.

Конечно же, агрессора можно добавить и раньше/позже. Это всего лишь попытка как-либо застраховаться от денежных потерь.

А жизнь налаживается

Пришло время подвести итоги торговой недели. Наконец-то, у меня хорошие новости.

Все счета показали положительные результаты. Трейдер 1 чуть зашевелился и подкинул 23 цента. Агрессор поднял планку еще на 55 центов. По поводу 3го трейдера говорить рано, т. к. у него торговый период 2 недели. НО, он тоже пока в плюсе, хоть и в небольшом.

Если взять общий итог, то из вложенных 30,18$, я получила 0,78$. Это 2,58% за эту неделю. Проценты по банковским депозитам "побиты", что тоже не может не радовать.

Из вырученных денег, я немного "подпитала" прибыльные счета. Все цифры внесены в информацию о портфеле.

Всем счастливо!

Считаем риски. Стратегия "от агрессора"

Итак, с терминологией разобрались. Теперь пришло время подготовить себе подушку безопасности. Т.к. у нас есть 2 варианта торговли Агрессивный и Консервативный, мы можем начать формировать портфель, используя 2 подхода:

1. Насобирать консераторов, а потом впустить к себе агрессора.
2. Найти агрессора и подобрать к нему консерваторов для подстраховки.

Сегодня я хочу разобраться со вторым пунктом. Рассмотрим пример. Допустим, мы нашли агрессора, который показывает максимальную просадку в 20%. И, допустим, мы готовы вложить в него 100$.

Что это значит ... что за всю историю счета, он максимально просаживался на 20% и можно предполагать, что в нормальных условиях он не покажет бОльшую просадку (но, на 100% на это рассчитывать не стоит, ибо это Forex). Таким образом, мы знаем, что на этот трейдере мы можем потерять 20$.

Т.е. наши консерваторы должны приносить доход в 20$ в учетом их просадок. Хорошо когда находятся, такие консерваторы, которые показывают доходность выше, чем просаживаются.

Сделаем пару обозначений, чтобы сформулировать правило:

Сумма вложения в агрессора - СВА

Максимальная просадка аргессора - МПА

Сумма вложения в консерватора - СВК

Прибыль консерватора - ПК

Максимальная просадка консерватора - МПК

(СВА*МПА/100) = (СВК1*ПК1/100 - СВК1*МПК1/100) + (СВК2*ПК2/100 - СВК2*МПК2/100) + (СВК3*ПК3/100 - СВК3*МПК3/100) ...

И, как только у нас наберется достаточно консерваторов для того, чтобы покрыть потенциальную просадку от агрессора, мы можем считать, что достаточно подготовились к прогнозируемым неудачам.

Но, остался еще один момент. Какую роль в этом всем может сыграть торговый период? Допустим мы вложили в нашего агрессора с просадкой в 20%, 100$. И, допустим, торговый период у него 4 недели. Так же, мы нашли консерватора, приносящего (с учетом просадок) в месяц эти 20$. Но, торговый период у него 1 неделя (т.е. он равномерно еженедельно будет приносить по 5$).

Теперь, предположим, что у агрессора случилась полоса неудач и в этом месяце он просел на обещанные 20%. И у нас получится, что 3 недели мы в плюсе (получаем по 5$), а в последнюю, мы просаживаемся на 20$ из-за агрессора, и получаем заклчительные 5$ от консерваторов.

С одной стороны, мы отбили эту просадку в течении месяца, с другой - график доходности не показал бы красивый результат.

Решать вам, но мне кажется, что лучше, в расчетах учитывать и торговый период обоих сторон,  чтобы не уходить в минус (ибо, Forex и без того может принести не мало сюрпризов).

Разбираемся с терминологией

Итак, пусть трейдеры торгуют, а нам самое время разобраться с показателями, на основе которых мы выбираем тех, кому доверили бы свои кровные.

Начальный капитал управляющего - средства, которые вложил трейдер в свой счет. Если память не изменяет, то управляющий может начать торговать, вложив минимум 500$.

Как самостоятельный показатель, на мой взгляд не очень "говорящий". Хотя, с другой стороны можно посмотреть на него так: "Чем больше управ вложил, тем больше он может потерять и тем осторожнее будет торговать". Но вот вместе со следующими 2мя, мне кажется говорит о большем ...

Текущий капитал управляющего - все деньги управляющего, включая заработанные.

Думаю, тут понятно. Чем трейдер успешнее, тем больше он успел заработать.

Сумма в управлении - инвесторские деньги, доверенные управляющему.

Понятное дело, чем больше цифра, тем больше денег вложили в него инвесторы и тем больше доверия должен вызывать трейдер.

Основываясь на данных из этих трех показателей, можно сделать допущение об успешности трейдера. Если вложил 1 000 $, текущий капитал 100 000$, а оперирует 800 000 $, то можно предположить, что трейдер молодец, ему доверяют инвесторы и он приносит прибыль. Но, также следует учитывать сколько трейдер провел на рынке, чтобы обзавестись таким капиталом и привлечь такую сумму от инвесторов. Тут нам помогут по-месячные и по-недельные показатели доходности.

Вот 2 определения, которые я получила в тех. поддержке:
Максимальная просадка - это выражение в процентах суммы открытых отрицательных сделок относительно суммы депозита на момент 12.00. Она фиксируется каждый день в суточный ролловер (12:00).

Что же полезного из этого мы можем для себя вынести: тут информация о том, насколько далеко трейдер может уйти в минус. Понятное дело, нам хорошо бы искать тех, у кого эта просадка минимальна.

Относительная просадка - показывает просадку по счету в балансовых операциях относительно последнего пика.

Сложно говорить об этом показателе, т.к. в нем учитываются такие вещи как факт выведения инвестором денег. Естественно, если инвесторы толпами забирают деньги, стоит насторожиться, но это выглядит как не очень надежный показатель.

Ролловер - для инвестора это время, когда фиксируется прибыль, идет распределение денег и можно выполнить операции по вводу/выводу денег.

Этот показатель интересен не сколько для выбора счета, сколько после него. Например, Вы выбрали трейдера в ПАММ 2. У него указано, что он страхует 30% вложенной суммы. А текущий капитал управляющего у него 3 000. Т.к. страховка происходит за счет его денег, то привлечь он может не более 10 000$ (и 3 000 из них он застрахует своими вложенными деньгами). Как только лимит набран, больше вложиться в счет нельзя (а у успешных трейдеров "свободные места" разлетаются резво). И приходится ждать следующего ролловера, когда идет перерасчет прибыли, есть шанс, что кто-то из инвесторов выведет деньги или сам трейдер решит пополниться.

Думаю, данной информации хватит для расчета и, впоследствии, снижению рисков по формирующемуся портфелю.

Лучше ничего, чем минус

Торговая неделя подошла к концу и самое время подвести небольшой итог.

Мой консервативный трейдер в этот раз не принес прибыли, но, с учетом прошлой недели в минусе, это очень даже хороший результат.

Возможно, это несколько рискованно, но я решила опять попробовать завести "агрессора" в своем портфеле. По сравнению с предыдущим, у него более стабильная история в плюс, хоть и не большая. Ну, посмотрим что из этого получится.

Также, для страховки, портфель пополнился еще одним "консерватором". Он должен быть чуть по-активнее уже существующего. Да и история у него по-больше. Еще одним плюсом является то, что это счет ПАММ 2, а не просто ПАММ. Из плюсов - трейдер страхует вложенный капитал (в данном случае, 30% его). Из минусов - то, что внутри торгового периода нельзя снять деньги. Т. е., если я замечу, что у управляющего пошла черная полоса и он сливает цент за центом, мне придется просто наблюдать за этой картиной и надеяться на лучшее.

Ну что ж, будем посмотреть что из этого получится. На будущей неделе надо будет заморочиться и нормально рассчитать сколько и каких "консерваторов" нужно, чтобы сдерживать "агрессора" и не уйти в минус.

Хорошей торговли!

Интро

Очередной торговый период увенчался расставанием с трейдером. Опять в портфеле остался один консервативный трейдер, хоть и редко приносящий прибыль, но радующий постоянным плюсом. С 11 ноября, доходность по его счету составила 13.9%. Всяко больше, чем предлагает банк. Да и порог вхождения радует: 10$.

Что ж ... думаю, продолжим эксперимент на следующей неделе (наблюдаю еще за несколькими счетами с низким порогом входа). А пока, на перекор хорошему принципу диверсификации, доверю ему все, что у меня там осталось.