Считаем риски. Стратегия "от агрессора"

Итак, с терминологией разобрались. Теперь пришло время подготовить себе подушку безопасности. Т.к. у нас есть 2 варианта торговли Агрессивный и Консервативный, мы можем начать формировать портфель, используя 2 подхода:

1. Насобирать консераторов, а потом впустить к себе агрессора.
2. Найти агрессора и подобрать к нему консерваторов для подстраховки.

Сегодня я хочу разобраться со вторым пунктом. Рассмотрим пример. Допустим, мы нашли агрессора, который показывает максимальную просадку в 20%. И, допустим, мы готовы вложить в него 100$.

Что это значит ... что за всю историю счета, он максимально просаживался на 20% и можно предполагать, что в нормальных условиях он не покажет бОльшую просадку (но, на 100% на это рассчитывать не стоит, ибо это Forex). Таким образом, мы знаем, что на этот трейдере мы можем потерять 20$.

Т.е. наши консерваторы должны приносить доход в 20$ в учетом их просадок. Хорошо когда находятся, такие консерваторы, которые показывают доходность выше, чем просаживаются.

Сделаем пару обозначений, чтобы сформулировать правило:

Сумма вложения в агрессора - СВА

Максимальная просадка аргессора - МПА

Сумма вложения в консерватора - СВК

Прибыль консерватора - ПК

Максимальная просадка консерватора - МПК

(СВА*МПА/100) = (СВК1*ПК1/100 - СВК1*МПК1/100) + (СВК2*ПК2/100 - СВК2*МПК2/100) + (СВК3*ПК3/100 - СВК3*МПК3/100) ...

И, как только у нас наберется достаточно консерваторов для того, чтобы покрыть потенциальную просадку от агрессора, мы можем считать, что достаточно подготовились к прогнозируемым неудачам.

Но, остался еще один момент. Какую роль в этом всем может сыграть торговый период? Допустим мы вложили в нашего агрессора с просадкой в 20%, 100$. И, допустим, торговый период у него 4 недели. Так же, мы нашли консерватора, приносящего (с учетом просадок) в месяц эти 20$. Но, торговый период у него 1 неделя (т.е. он равномерно еженедельно будет приносить по 5$).

Теперь, предположим, что у агрессора случилась полоса неудач и в этом месяце он просел на обещанные 20%. И у нас получится, что 3 недели мы в плюсе (получаем по 5$), а в последнюю, мы просаживаемся на 20$ из-за агрессора, и получаем заклчительные 5$ от консерваторов.

С одной стороны, мы отбили эту просадку в течении месяца, с другой - график доходности не показал бы красивый результат.

Решать вам, но мне кажется, что лучше, в расчетах учитывать и торговый период обоих сторон,  чтобы не уходить в минус (ибо, Forex и без того может принести не мало сюрпризов).