Считаем риски. Стратегия "от консерваторов"

Доброго времени суток! Думаю, этот пост не займет много места, т.к. основные положения описаны в прошлой стратегии (Считаем риски. Стратегия "от агрессора").

Ситуация: допустим, у нас есть несколько консервативных трейдеров в портфеле и мы решаем когда и каких агрессоров мы можем добавить.

Обозначения я возьму из предыдущего сообщения:

Сумма вложения в агрессора - СВА

Максимальная просадка аргессора - МПА

Сумма вложения в консерватора - СВК

Прибыль консерватора - ПК

Максимальная просадка консерватора - МПК

И добавим одно новое:
Прибыль от консерваторов, с учетом просадок - ПКУП

Что делать?

1. Находим, какую сумму могут покрыть наши консервативные управляющие:

(СВК1*ПК1/100 - СВК1*МПК1/100) + (СВК2*ПК2/100 - СВК2*МПК2/100) + (СВК3*ПК3/100 - СВК3*МПК3/100) ... = ПКУП.

2. Подбираем одного или несколько агрессоров, которые показывают просадку не выше, чем полученная сумма (понятное дело, это так же регулируется суммой вложений):

ПКУП  (СВА1*МПА1/100) + (СВА2*МПА2/100) ....

И, естественно, не забываем про торговые периоды.

Конечно же, агрессора можно добавить и раньше/позже. Это всего лишь попытка как-либо застраховаться от денежных потерь.